PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.L с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.L с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. XDWS.L is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, XDWS.L returned 3.97%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.L и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

XDWS.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.32%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.39%
1 год
1.82%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.57%

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
0.69%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
27.82%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.L и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.29%9.31%5.69%1.96%-5.24%12.84%7.75%9.32%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between XDWS.L and DBMF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.02

The correlation between XDWS.L and DBMF shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWS.L и DBMF

Секторы
XDWS.L
DBMF

Потребительский защитный сектор

97.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.2%
11.0%

Финансовые услуги

0.2%
12.5%

Здравоохранение

0.2%
12.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

XDWS.L
97.3%
DBMF
6.1%

Потребительский циклический сектор

XDWS.L
2.2%
DBMF
11.0%

Финансовые услуги

XDWS.L
0.2%
DBMF
12.5%

Здравоохранение

XDWS.L
0.2%
DBMF
12.7%

Сырьевые материалы

XDWS.L

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

XDWS.L

-

DBMF
8.6%

Энергетика

XDWS.L

-

DBMF
3.9%

Промышленность

XDWS.L

-

DBMF
8.4%

Недвижимость

XDWS.L

-

DBMF
2.5%

Технологии

XDWS.L

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

XDWS.L

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с FSTA
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

XDWS.L vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.L c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.LDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.26

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.97

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.58

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

16.82

-16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.L vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.L и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.LDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.26

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XDWS.L и DBMF

Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.LDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-20.39%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-6.10%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-15.60%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-20.39%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-2.42%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.58%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.66%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.L и DBMF

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.LDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.88%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.00%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.35%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

12.55%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

12.43%

+0.05%

Сравнение комиссий XDWS.L и DBMF

XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.L и DBMF

XDWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWS.L and DBMF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Xtrackers and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.85% for DBMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор