PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDWS.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDWS.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWS.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
3.70%9.31%5.69%1.96%-5.24%12.84%7.75%22.32%-10.10%17.07%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.32%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.


XDWS.L

1 день
0.47%
1 месяц
-7.20%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.99%
1 год
6.49%
3 года*
5.81%
5 лет*
5.55%
10 лет*

IWDA.L

1 день
2.92%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
1.15%
1 год
20.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XDWS.L и IWDA.L

XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XDWS.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWS.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.31

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.86

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.31

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

9.49

-7.68

XDWS.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDWS.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.31

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между XDWS.L и IWDA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.L и IWDA.L

Ни XDWS.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWS.L и IWDA.L

Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XDWS.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-34.11%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-11.56%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-25.88%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-34.11%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.16%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.48%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.11%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.L и IWDA.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.59%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XDWS.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.47%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.94%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.63%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

15.63%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

15.86%

-3.46%