Сравнение XDWS.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
XDWS.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWS.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.70% | 9.31% | 5.69% | 1.96% | -5.24% | 12.84% | 7.75% | 22.32% | -10.10% | 17.07% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.
XDWS.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWS.L и IWDA.L
XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWS.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
XDWS.L
IWDA.L
Сравнение XDWS.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.31 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.86 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.31 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 9.49 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.31 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XDWS.L и IWDA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.L и IWDA.L
Ни XDWS.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDWS.L и IWDA.L
Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -34.11% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -11.56% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -25.88% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -34.11% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -5.16% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.48% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.11% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.L и IWDA.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.59%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.47% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.94% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 15.63% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 15.63% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 15.86% | -3.46% |