Сравнение XDWL.DE с XSX6.DE
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWL.DE returned 12.83%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции XDWL.DE превзошли акции XSX6.DE по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.14% соответственно.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and XSX6.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between XDWL.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
XSX6.DE
Сравнение XDWL.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.73 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 6.55 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.26 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -36.05% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.46% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -16.37% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -20.84% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -36.05% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.56% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.27% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.50% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и XSX6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.26% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 10.73% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.95% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.44% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.61% | -0.49% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и XSX6.DE
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWL.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
XDWL.DE is categorized as Global Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. XDWL.DE tracks MSCI World, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор