PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWI.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - XDWI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWI.DE returned 12.60%/yr vs 21.48%/yr for 5MVW.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.22%.

XDWI.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.83%
С начала года
14.21%
1 год
19.21%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.60%
10 лет*
11.72%

5MVW.DE

1 день
1.25%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
24.04%
С начала года
32.22%
1 год
39.80%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		14.21%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%5.97%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.22%2.22%7.55%-0.01%54.33%52.10%-36.66%5.55%

Correlation

The correlation between XDWI.DE and 5MVW.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.43

The correlation between XDWI.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

XDWI.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWI.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.78

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.29

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.55

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

6.55

+0.71

XDWI.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -47.66%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.66%

-56.94%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-15.54%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-23.74%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-23.74%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-7.81%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-13.50%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.06%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) составляет 4.40%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что XDWI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.12%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

19.25%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

22.27%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

24.16%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

29.12%

-11.56%

Сравнение комиссий XDWI.DE и 5MVW.DE

XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и 5MVW.DE

XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.61%3.29%3.54%3.65%3.41%3.49%5.05%0.63%
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWI.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

XDWI.DE is categorized as Industrials Equities, while 5MVW.DE is Energy Equities. XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор