PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.L с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с WFSPX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both funds - XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.L returned 8.42%/yr vs 15.40%/yr for WFSPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции XDWH.L уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.42% против 15.40% соответственно.

XDWH.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.91%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-1.71%
1 год
10.03%
3 года*
5.31%
5 лет*
4.05%
10 лет*
8.42%

WFSPX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.76%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.15%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%2.11%19.53%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		9.12%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between XDWH.L and WFSPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.52

Over the past year, the correlation between XDWH.L and WFSPX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

XDWH.L vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWH.LWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.98

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.68

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.75

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

12.48

-10.07

XDWH.L vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и WFSPX

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-58.21%

+31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-8.90%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-18.74%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-24.51%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-33.74%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-2.30%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-12.76%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.96%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и WFSPX

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.42%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.69%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

12.36%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.95%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

18.05%

-3.09%

Сравнение комиссий XDWH.L и WFSPX

XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и WFSPX

XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.60%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWH.L and WFSPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор