PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.L с XDWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWH.L с XDWS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE).

XDWH.L и XDWS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWH.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. XDWS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и XDWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWH.L и XDWS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-3.53%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%1.57%20.16%
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.69%9.13%6.13%1.59%-5.57%12.73%7.62%23.28%-10.31%17.36%
Разные валюты инструментов

XDWH.L торгуется в USD, в то время как XDWS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у XDWS.DE с доходностью 3.69%.

XDWH.L

1 день
2.09%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
4.19%
1 год
6.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—

XDWS.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-7.39%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.02%
1 год
6.55%
3 года*
5.90%
5 лет*
5.56%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.LXDWH.L с SMH
Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с SXR8.DEXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с XDWH.DE

Сравнение комиссий XDWH.L и XDWS.DE

И XDWH.L, и XDWS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDWH.L vs. XDWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c XDWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.LXDWS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.46

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.74

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.66

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

1.85

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.L vs. XDWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWS.DE равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и XDWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.LXDWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между XDWH.L и XDWS.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и XDWS.DE

Ни XDWH.L, ни XDWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и XDWS.DE

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки XDWS.DE в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и XDWS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWH.LXDWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-22.95%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-8.14%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-12.47%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-22.95%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.04%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.02%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.52%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и XDWS.DE

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWH.LXDWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.24%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.31%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

14.11%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

12.28%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

12.71%

+2.20%