Сравнение XDW0.L с XLES.L
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 9.33%/yr for XLES.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и XLES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 30.91%, а XLES.L немного выше – 31.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDW0.L имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции XLES.L немного отстают с 9.33%.
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
XLES.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 31.08%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.68% | 5.34% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.08% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and XLES.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between XDW0.L and XLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDW0.L и XLES.L
Секторы
XDW0.L
XLES.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XDW0.L
XLES.L
Коммуникационные услуги
XDW0.L
XLES.L
-
Сырьевые материалы
XDW0.L
-
XLES.L
-
Потребительский циклический сектор
XDW0.L
-
XLES.L
-
Потребительский защитный сектор
XDW0.L
-
XLES.L
-
Финансовые услуги
XDW0.L
-
XLES.L
-
Здравоохранение
XDW0.L
-
XLES.L
-
Промышленность
XDW0.L
-
XLES.L
-
Недвижимость
XDW0.L
-
XLES.L
-
Технологии
XDW0.L
-
XLES.L
-
Коммунальные услуги
XDW0.L
-
XLES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
XDW0.L
XLES.L
Сравнение XDW0.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.36 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 10.46 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и XLES.L
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -72.10% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.59% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -21.36% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -28.55% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -67.55% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -6.34% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -20.42% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.37% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и XLES.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.15% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 18.13% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 21.51% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 26.88% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 28.92% | -2.76% |
Сравнение комиссий XDW0.L и XLES.L
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и XLES.L
Ни XDW0.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XDW0.L and XLES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор