PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDW0.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDW0.L и CWEU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
32.08%14.66%2.10%3.69%46.28%11.70%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
26.18%26.39%-20.71%2.18%45.18%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у CWEU.L с доходностью 26.18%.


XDW0.L

1 день
-4.79%
1 месяц
5.89%
С начала года
32.08%
6 месяцев
35.11%
1 год
36.36%
3 года*
18.09%
5 лет*
21.89%
10 лет*

CWEU.L

1 день
-1.91%
1 месяц
8.18%
С начала года
26.18%
6 месяцев
30.79%
1 год
58.06%
3 года*
10.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Сравнение комиссий XDW0.L и CWEU.L

И XDW0.L, и CWEU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XDW0.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDW0.LCWEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.50

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

4.55

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

4.94

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

26.17

-15.90

XDW0.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа CWEU.L равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDW0.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.50

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.24

-0.83

Корреляция

Корреляция между XDW0.L и CWEU.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и CWEU.L

Ни XDW0.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и CWEU.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки CWEU.L в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и CWEU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XDW0.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-29.78%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.44%

-6.84%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-1.91%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-9.01%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.10%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и CWEU.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XDW0.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.56%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.62%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

17.99%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

36.72%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

36.72%

-10.66%