Сравнение XDW0.L с MSFT
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.55% против 24.39% соответственно.
XDW0.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 9.55%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 28.94% | 14.66% | 2.11% | 3.68% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.00% | 4.49% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between XDW0.L and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XDW0.L
MSFT
Сравнение XDW0.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.53 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | -1.08 | +11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и MSFT
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -69.38% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -33.91% | +21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -33.91% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -37.15% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -37.15% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -27.46% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -21.78% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 16.48% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и MSFT
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.52% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 22.31% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 25.42% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 26.66% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 27.06% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и MSFT
XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор