PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с LLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.55% против 33.45% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between XDW0.L and LLY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.15

The correlation between XDW0.L and LLY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

XDW0.L vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.LLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.07

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.62

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.72

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

4.28

+5.90

XDW0.L vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и LLY

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-68.24%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-23.64%

+11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-34.48%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-34.48%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-34.48%

-29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-2.41%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-19.21%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

9.49%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и LLY

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

9.27%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

27.16%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

38.01%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

32.46%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

30.19%

-4.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и LLY

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and LLY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор