PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям XDEQ.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.38% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and XDEQ.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.43

The correlation between XDW0.DE and XDEQ.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

XDW0.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.78

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.56

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.04

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

12.17

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.85

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-32.16%

-29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-6.22%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-20.59%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-20.59%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-32.16%

-29.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

0.00%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-4.75%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

1.56%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и XDEQ.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

2.36%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

7.32%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

10.64%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

14.12%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

15.35%

+10.67%

Сравнение комиссий XDW0.DE и XDEQ.DE

И XDW0.DE, и XDEQ.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и XDEQ.DE

Ни XDW0.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and XDEQ.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE and XDEQ.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while XDEQ.DE is Global Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор