Сравнение XDW0.DE с NVDA
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 67.41%/yr for NVDA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.16% против 67.41% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
NVDA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 67.20%
- 5 лет*
- 64.62%
- 10 лет*
- 67.41%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.85% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 80.94% | -27.57% | 59.62% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and NVDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between XDW0.DE and NVDA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
NVDA
Сравнение XDW0.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.13 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.60 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и NVDA
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -82.97% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -19.76% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -41.46% | +17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -60.91% | +37.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -60.91% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -12.08% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -31.86% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 9.14% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и NVDA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 12.78% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 26.25% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 35.55% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 51.17% | -27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 49.93% | -23.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и NVDA
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and NVDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор