Сравнение XDV.TO с CBIL.TO
XDV.TO (iShares Canadian Select Dividend Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XDV.TO is a Canada Equities fund tracking the Dow Jones Canada Select Dividend Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. XDV.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, XDV.TO returned 23.97%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XDV.TO charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDV.TO показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
XDV.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 20.53%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 12.03%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDV.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 17.48% | 29.37% | 21.28% | 0.34% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between XDV.TO and CBIL.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDV.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
XDV.TO
CBIL.TO
Сравнение XDV.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDV.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 5.40 | -3.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | 58.99 | -50.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.96 | 342.51 | -299.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDV.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28 | 9.50 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 11.65 | -11.06 |
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDV.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -0.06% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -0.04% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -0.06% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -0.00% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.01% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и CBIL.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDV.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.07% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 0.19% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 0.25% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 0.31% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 0.31% | +14.32% |
Сравнение комиссий XDV.TO и CBIL.TO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 3.33% | 3.46% | 4.34% | 4.62% | 4.49% | 3.82% | 4.78% | 4.21% | 4.92% | 3.65% | 3.91% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
XDV.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for XDV.TO.
XDV.TO is categorized as Canada Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for XDV.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDV.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор