Сравнение XDU.TO с ZDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).
XDU.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XDU.TO и ZDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDU.TO и ZDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 6.38% | 2.42% | 14.09% | 3.53% | 1.36% | 20.68% | -1.03% | 15.73% | 4.46% | 3.74% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 4.95% | 4.45% | 26.22% | 4.58% | 1.64% | 22.92% | -5.18% | 16.96% | 3.22% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XDU.TO показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ZDY.TO с доходностью 4.95%.
XDU.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
ZDY.TO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDU.TO и ZDY.TO
XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZDY.TO в 0.30%.
Доходность на риск
XDU.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск
XDU.TO
ZDY.TO
Сравнение XDU.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDU.TO | ZDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 2.17 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDU.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между XDU.TO и ZDY.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDU.TO и ZDY.TO
Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности ZDY.TO в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.34% | 2.46% | 2.12% | 2.31% | 2.05% | 2.06% | 2.72% | 2.31% | 2.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 1.62% | 1.72% | 1.97% | 2.43% | 2.48% | 2.33% | 3.65% | 3.02% | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок XDU.TO и ZDY.TO
Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и ZDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDU.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -33.01% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.38% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -15.32% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.48% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.33% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.56% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDU.TO и ZDY.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) составляет 3.44%, в то время как у BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDU.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.88% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 9.34% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 15.85% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.05% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.13% | -0.14% |