PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDU.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDU.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both exchange-traded funds - XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while IDIV-B.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife. XDU.TO is passively managed, while IDIV-B.TO is actively managed. Over the past 3 years, XDU.TO returned 12.26%/yr vs 20.85%/yr for IDIV-B.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XDU.TO charges 0.16%/yr vs 0.55%/yr for IDIV-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDU.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDU.TO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у IDIV-B.TO с доходностью 11.80%.

XDU.TO

1 день
0.75%
1 месяц
5.60%
С начала года
12.66%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.32%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

IDIV-B.TO

1 день
0.95%
1 месяц
3.16%
С начала года
11.80%
6 месяцев
7.83%
1 год
27.35%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDU.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		12.66%2.42%14.09%3.53%1.66%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		11.80%35.22%12.85%12.28%7.59%

Correlation

The correlation between XDU.TO and IDIV-B.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.34

The correlation between XDU.TO and IDIV-B.TO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TOIDIV-B.TO с XDUH.TO

Доходность на риск

XDU.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDU.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDU.TOIDIV-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.77

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.41

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.74

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

11.59

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDU.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDU.TO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIV-B.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDU.TO и IDIV-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDU.TOIDIV-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.61

-1.04

Просадки

Сравнение просадок XDU.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDU.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-13.62%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-10.03%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-13.62%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.72%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.37%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XDU.TO и IDIV-B.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) составляет 2.77%, в то время как у Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDU.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

5.11%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

13.27%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

15.49%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

14.06%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

14.06%

+0.85%

Сравнение комиссий XDU.TO и IDIV-B.TO

XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IDIV-B.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDU.TO и IDIV-B.TO

Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IDIV-B.TO в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.77%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.24%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Часто задаваемые вопросы

XDU.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

XDU.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while IDIV-B.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Manulife. Their fees differ too: 0.16% for XDU.TO and 0.55% for IDIV-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDU.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор