Сравнение XDTE с CSHP
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 22.04% vs 3.94% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
XDTE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.79% | 12.60% | 8.38% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between XDTE and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between XDTE and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XDTE
CSHP
Сравнение XDTE c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 6.46 | -5.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 65.45 | -62.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 381.67 | -369.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и CSHP
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -0.08% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -0.06% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.04% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.00% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.01% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и CSHP
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.16% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 0.27% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 0.36% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 0.41% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 0.41% | +13.56% |
Сравнение комиссий XDTE и CSHP
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и CSHP
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.21% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDTE has higher volatility (4.52%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, XDTE leads with 22.04% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 22.04% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
XDTE has the higher dividend yield at 33.21%, compared with 3.91% for CSHP.
XDTE is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор