PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с UTSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while UTSL is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 8.32%/yr vs 8.71%/yr for UTSL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 2.95%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-16.38%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-2.99%
1 год
17.80%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и UTSL

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		2.95%29.03%54.24%-35.55%-14.06%40.93%

Correlation

The correlation between XDQQ and UTSL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.24

The correlation between XDQQ and UTSL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDQQ и UTSL

Секторы
XDQQ
UTSL

Технологии

50.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%
100.0%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
50.7%
UTSL

-

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
UTSL

-

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
UTSL

-

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
UTSL

-

Промышленность

XDQQ
3.3%
UTSL

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
UTSL
100.0%

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
UTSL

-

Энергетика

XDQQ
0.7%
UTSL

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
UTSL

-

Недвижимость

XDQQ
0.1%
UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

XDQQ vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.41

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.83

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.63

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

1.33

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.41

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.14

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и UTSL

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-79.55%

+43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-28.45%

+16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-46.22%

+23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-68.01%

+32.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-24.20%

+24.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-33.23%

+22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

13.37%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и UTSL

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

16.70%

-16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

34.83%

-23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

43.44%

-29.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

52.03%

-32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

59.27%

-39.62%

Сравнение комиссий XDQQ и UTSL

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и UTSL

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.77%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and UTSL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.70%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.71% vs 8.32% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.71% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.99% for UTSL.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор