PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с AMUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с AMUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XDQQ returned 17.22% vs 1076.72% for AMUU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и AMUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 361.36%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

AMUU

1 день
-6.47%
1 месяц
102.88%
С начала года
361.36%
6 месяцев
344.98%
1 год
1,076.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и AMUU

2026 (YTD)2025
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%9.67%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		361.36%145.24%

Correlation

The correlation between XDQQ and AMUU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.57

The correlation between XDQQ and AMUU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и AMUU

Секторы
XDQQ
AMUU

Технологии

50.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
50.7%
AMUU
100.0%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
AMUU

-

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
AMUU

-

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
AMUU

-

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
AMUU

-

Промышленность

XDQQ
3.3%
AMUU

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
AMUU

-

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
AMUU

-

Энергетика

XDQQ
0.7%
AMUU

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
AMUU

-

Недвижимость

XDQQ
0.1%
AMUU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL
Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с TSMXAMUU с MUUAMUU с KORUAMUU с SOXL

Доходность на риск

XDQQ vs. AMUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c AMUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQAMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
8.38

-7.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.65

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

19.33

-17.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

37.88

-31.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. AMUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AMUU равного 8.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и AMUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQAMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

8.38

-7.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

4.16

-3.70

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и AMUU

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и AMUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQAMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-56.47%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-56.31%

+44.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-6.47%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-22.79%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

28.68%

-26.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и AMUU

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) волатильность равна 46.75%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQAMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

46.75%

-46.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

94.42%

-83.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

129.86%

-116.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

131.25%

-111.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

131.25%

-111.60%

Сравнение комиссий XDQQ и AMUU

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMUU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и AMUU

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.02%13.58%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and AMUU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (46.75%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs AMUU's -56.47%.

On 1-year performance, AMUU leads with 1076.72% vs 17.22% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1076.72% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.

AMUU has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.97% for AMUU.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (8.38 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и AMUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор