PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDNE.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNE.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDNE.DE (Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - XDNE.DE tracks the MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged) while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDNE.DE returned 13.40%/yr vs 10.64%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDNE.DE charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDNE.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDNE.DE показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 26.61%. За последние 10 лет акции XDNE.DE превзошли акции SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.64% соответственно.

XDNE.DE

1 день
-2.56%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
9.10%
С начала года
16.11%
1 год
41.96%
3 года*
23.75%
5 лет*
18.26%
10 лет*
13.40%

SXRZ.DE

1 день
-3.04%
1 месяц
-8.65%
6 месяцев
19.02%
С начала года
26.61%
1 год
50.96%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNE.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDNE.DE
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		16.11%25.99%21.86%32.65%-6.33%11.20%6.98%17.57%-17.40%19.33%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		26.61%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between XDNE.DE and SXRZ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between XDNE.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XDNE.DE:
XDNE.DE с XMME.DEXDNE.DE с LYY4.DEXDNE.DE с XMK9.DEXDNE.DE с ASRY.DEXDNE.DE с ZPDW.DEXDNE.DE с TTPX.DEXDNE.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с HEWJ

Доходность на риск

XDNE.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNE.DE
Ранг доходности на риск XDNE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNE.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDNE.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.98

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.78

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.93

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

11.04

+2.93

XDNE.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNE.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRZ.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNE.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDNE.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка XDNE.DE за все время составила -35.20%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNE.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNE.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.20%

-29.90%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-12.92%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-20.19%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-21.46%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.20%

-29.90%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-12.24%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.24%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.60%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNE.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) составляет 7.16%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что XDNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNE.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

9.42%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

20.85%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

25.64%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.10%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.03%

+0.46%

Сравнение комиссий XDNE.DE и SXRZ.DE

XDNE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNE.DE и SXRZ.DE

Ни XDNE.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDNE.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDNE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDNE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

XDNE.DE tracks MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged), while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDNE.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNE.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор