- ISIN
- IE00BRB36B93
- Эмитент
- Xtrackers
- Дата выпуска
- 31 мар. 2015 г.
- Категория
- Japan Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XDNE.DE
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции XDNE.DE — €43. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции XDNE.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €2,313.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) показал доход в 16.11% с начала года и 41.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XDNE.DE составила 13.40%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 13.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность XDNE.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XDNE.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 8.88% | -9.17% | 6.10% | 6.47% | 3.18% | -3.31% | 16.11% | |||||
| 2025 | 1.17% | -3.29% | -0.88% | -0.64% | 4.88% | 2.31% | 2.72% | 3.55% | 2.93% | 8.48% | 1.20% | 1.38% | 25.99% |
| 2024 | 7.44% | 6.30% | 4.43% | -1.26% | 1.70% | 3.24% | -2.97% | -2.09% | -1.96% | 0.62% | 1.30% | 3.81% | 21.86% |
| 2023 | 5.82% | 0.63% | 2.29% | 2.49% | 3.77% | 9.28% | 1.40% | -0.78% | 0.91% | -0.73% | 3.91% | 0.04% | 32.65% |
| 2022 | -5.66% | 0.17% | 3.19% | -1.33% | -0.86% | -2.99% | 4.49% | 0.38% | -4.76% | 4.38% | 3.07% | -5.80% | -6.33% |
| 2021 | 0.69% | 3.44% | 4.43% | -3.13% | 1.48% | 0.22% | -1.62% | 2.57% | 4.00% | -0.98% | -4.56% | 4.62% | 11.20% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) has an annualized alpha of 3.95%, beta of 0.51, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2015.
- This ETF participated in 58.11% of S&P 500 Index downside but only 57.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.95%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 57.98%
- Участие в снижении
- 58.11%
Комиссия
Комиссия XDNE.DE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XDNE.DE имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDNE.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.66 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 9.82 | +4.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 35.20%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) составляет 6.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.20%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 1d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.46%июнь 2016 г. | 10mo 21d | 1y 3mo | 2y 2moавг. 2015 г. - окт. 2017 г. | — |
-21.73%авг. 2024 г. | 25d | 11mo 22d | 1y 12dиюль 2024 г. - июль 2025 г. | — |
-17.14%март 2022 г. | 5mo 25d | 1y 1mo | 1y 7moсент. 2021 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.96%март 2026 г. | 18d | 1mo 22d | 2mo 10dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| XDNE.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.20% | -50.60% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -7.57% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -23.99% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -23.99% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.20% | -33.42% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -1.74% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -8.68% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.05% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XDNE.DE
Добавьте Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XDNE.DE