Сравнение XDNA.TO с TDOC
XDNA.TO (iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while TDOC (Teladoc Health, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XDNA.TO returned 14.14%/yr vs -26.15%/yr for TDOC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDNA.TO и TDOC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDNA.TO торгуется в CAD, в то время как TDOC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDOC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDNA.TO показывает доходность 28.27%, что значительно ниже, чем у TDOC с доходностью 38.67%.
XDNA.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 16.34%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 59.77%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDOC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 25.52%
- 6 месяцев
- 46.62%
- С начала года
- 38.67%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- -26.15%
- 5 лет*
- -40.93%
- 10 лет*
- -4.38%
Сравнение доходности по годам XDNA.TO и TDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 28.27% | 12.10% | 5.54% | -7.84% | -14.85% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 38.67% | -26.51% | -54.25% | -11.05% | -35.03% |
Correlation
The correlation between XDNA.TO and TDOC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDNA.TO vs. TDOC — Ранг доходности на риск
XDNA.TO
TDOC
Сравнение XDNA.TO c TDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDNA.TO | TDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 0.43 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 0.81 | +15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDNA.TO и TDOC
Максимальная просадка XDNA.TO за все время составила -45.90%, что меньше максимальной просадки TDOC в -98.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNA.TO и TDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDNA.TO | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.90% | -98.39% | +52.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -54.14% | +45.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.29% | -84.62% | +56.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -96.46% | +88.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -54.61% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 28.42% | -24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDNA.TO и TDOC
Текущая волатильность для iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO) составляет 7.90%, в то время как у Teladoc Health, Inc. (TDOC) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что XDNA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDNA.TO | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 16.23% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 40.51% | -21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 57.15% | -31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 64.27% | -38.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 60.76% | -35.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDNA.TO и TDOC
Дивидендная доходность XDNA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как TDOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TDOC Teladoc Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 0.25% | 0.43% | 0.32% | 0.25% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
XDNA.TO and TDOC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDNA.TO и TDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор