Сравнение XDNA.TO с IBB
XDNA.TO (iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - XDNA.TO tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index while IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDNA.TO returned 14.14%/yr vs 16.21%/yr for IBB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XDNA.TO charges 0.44%/yr vs 0.47%/yr for IBB.
Доходность
Сравнение доходности XDNA.TO и IBB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDNA.TO торгуется в CAD, в то время как IBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDNA.TO показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 15.20%.
XDNA.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 16.34%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 59.77%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам XDNA.TO и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 28.27% | 12.10% | 5.54% | -7.84% | -14.85% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 15.20% | 22.14% | 5.85% | 1.29% | 15.99% |
Correlation
The correlation between XDNA.TO and IBB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.20 |
The correlation between XDNA.TO and IBB shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDNA.TO vs. IBB — Ранг доходности на риск
XDNA.TO
IBB
Сравнение XDNA.TO c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDNA.TO | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 5.01 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 12.93 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDNA.TO и IBB
Максимальная просадка XDNA.TO за все время составила -45.90%, что больше максимальной просадки IBB в -39.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNA.TO и IBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDNA.TO | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.90% | -39.09% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.68% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.29% | -22.65% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.55% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -16.58% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.74% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDNA.TO и IBB
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что XDNA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDNA.TO | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 6.25% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 16.41% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 21.00% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 22.93% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 24.06% | +1.35% |
Сравнение комиссий XDNA.TO и IBB
XDNA.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDNA.TO и IBB
Дивидендная доходность XDNA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности IBB в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.22% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 0.25% | 0.43% | 0.32% | 0.25% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDNA.TO and IBB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDNA.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDNA.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.
XDNA.TO tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. Their fees differ too: 0.44% for XDNA.TO and 0.47% for IBB.
Подберите оптимальное распределение для XDNA.TO и IBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор