Сравнение XDJP.DE с XDEQ.DE
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 12.04%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и XDEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDJP.DE имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции XDEQ.DE немного впереди с 12.38%.
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
XDEQ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и XDEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -4.99% | 10.59% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.48% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.94% | 34.64% | 4.47% | 34.18% | -3.32% | 7.04% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and XDEQ.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between XDJP.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
XDEQ.DE
Сравнение XDJP.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.DE | XDEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.04 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 12.17 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.78 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и XDEQ.DE
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и XDEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -32.16% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -6.22% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -20.59% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -20.59% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | -32.16% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -4.75% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 1.56% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и XDEQ.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 2.36% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 7.32% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 10.64% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 14.12% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 15.35% | +2.41% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и XDEQ.DE
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и XDEQ.DE
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.
XDJP.DE is categorized as Japan Equities, while XDEQ.DE is Global Equities. XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.25% for XDEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и XDEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор