PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 14.53%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.69%.

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
4.75%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.47%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.19%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.69%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%8.56%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.47

Over the past year, the correlation between XDIV.TO and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XDIV.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
0.13

+5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
0.28

+7.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.04

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.55

0.17

+17.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.35

0.36

+58.99

XDIV.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и BRK-B

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-41.13%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-12.05%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-17.69%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-23.03%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.05%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-9.95%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

5.68%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.35%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

11.47%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

15.33%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

18.07%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.44%

-4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор