PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEX.L с IEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEX.L с IEMA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) and IEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD while IEMA.L tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEX.L returned 14.10%/yr vs 10.89%/yr for IEMA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEX.L и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEX.L торгуется в GBp, в то время как IEMA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEX.L показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у IEMA.L с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции XDEX.L превзошли акции IEMA.L по среднегодовой доходности: 14.10% против 10.89% соответственно.

XDEX.L

1 день
-1.96%
1 месяц
7.93%
С начала года
37.51%
6 месяцев
42.60%
1 год
73.80%
3 года*
22.70%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.10%

IEMA.L

1 день
-1.44%
1 месяц
6.27%
С начала года
26.11%
6 месяцев
27.85%
1 год
53.86%
3 года*
20.98%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEX.L и IEMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		37.51%28.16%2.86%2.89%-10.24%20.08%12.90%21.94%-4.17%13.62%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		26.11%24.83%9.49%3.96%-10.74%-1.91%15.51%11.35%-8.84%24.06%

Correlation

The correlation between XDEX.L and IEMA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.78

The correlation between XDEX.L and IEMA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEX.L и IEMA.L

Секторы
XDEX.L
IEMA.L

Технологии

50.4%
36.8%

Финансовые услуги

17.4%
19.4%

Промышленность

6.4%
7.5%

Сырьевые материалы

6.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.6%

Энергетика

3.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Здравоохранение

2.0%
2.9%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Технологии

XDEX.L
50.4%
IEMA.L
36.8%

Финансовые услуги

XDEX.L
17.4%
IEMA.L
19.4%

Промышленность

XDEX.L
6.4%
IEMA.L
7.5%

Сырьевые материалы

XDEX.L
6.3%
IEMA.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

XDEX.L
3.8%
IEMA.L
9.6%

Энергетика

XDEX.L
3.3%
IEMA.L
4.1%

Коммуникационные услуги

XDEX.L
3.1%
IEMA.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

XDEX.L
2.7%
IEMA.L
3.0%

Коммунальные услуги

XDEX.L
2.1%
IEMA.L
2.1%

Здравоохранение

XDEX.L
2.0%
IEMA.L
2.9%

Недвижимость

XDEX.L
0.8%
IEMA.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с XMME.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с HEMC.LXDEX.L с AEME.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с DEM.L
Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с GLDIEMA.L с FBTU.L

Доходность на риск

XDEX.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEX.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEX.LIEMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
2.93

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
3.79

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.55

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

5.02

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.82

17.07

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEX.L vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEX.L на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа IEMA.L равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEX.L и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEX.LIEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.93

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XDEX.L и IEMA.L

Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки IEMA.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и IEMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEX.LIEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-31.72%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.68%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-15.59%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-23.90%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

-27.41%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.37%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.79%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.15%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEX.L и IEMA.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что XDEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEX.LIEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.99%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

15.80%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.31%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.01%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.80%

-3.18%

Сравнение комиссий XDEX.L и IEMA.L

И XDEX.L, и IEMA.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEX.L и IEMA.L

Ни XDEX.L, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEX.L and IEMA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEX.L and IEMA.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

XDEX.L tracks MSCI EM NR USD, while IEMA.L tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEX.L и IEMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор