PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEX.L с XMME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEX.L с XMME.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds from Xtrackers - XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD while XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEX.L returned 13.34%/yr vs 8.46%/yr for XMME.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEX.L и XMME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEX.L торгуется в GBp, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEX.L показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у XMME.L с доходностью 27.00%.

XDEX.L

1 день
-1.96%
1 месяц
7.93%
С начала года
37.51%
6 месяцев
42.60%
1 год
73.80%
3 года*
22.70%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.10%

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
6.15%
С начала года
27.00%
6 месяцев
27.77%
1 год
53.60%
3 года*
21.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEX.L и XMME.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		37.51%28.16%2.86%2.89%-10.24%20.08%12.90%21.94%-4.17%6.70%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		27.00%24.25%9.25%4.13%-11.35%-1.89%14.98%12.73%-9.39%11.95%

Correlation

The correlation between XDEX.L and XMME.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.80

The correlation between XDEX.L and XMME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEX.L и XMME.L

Секторы
XDEX.L
XMME.L

Технологии

50.4%
36.9%

Финансовые услуги

17.4%
19.5%

Промышленность

6.4%
7.4%

Сырьевые материалы

6.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.6%

Энергетика

3.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Здравоохранение

2.0%
2.9%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Технологии

XDEX.L
50.4%
XMME.L
36.9%

Финансовые услуги

XDEX.L
17.4%
XMME.L
19.5%

Промышленность

XDEX.L
6.4%
XMME.L
7.4%

Сырьевые материалы

XDEX.L
6.3%
XMME.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

XDEX.L
3.8%
XMME.L
9.6%

Энергетика

XDEX.L
3.3%
XMME.L
4.1%

Коммуникационные услуги

XDEX.L
3.1%
XMME.L
7.0%

Потребительский защитный сектор

XDEX.L
2.7%
XMME.L
3.0%

Коммунальные услуги

XDEX.L
2.1%
XMME.L
2.1%

Здравоохранение

XDEX.L
2.0%
XMME.L
2.9%

Недвижимость

XDEX.L
0.8%
XMME.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с HEMC.LXDEX.L с AEME.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с DEM.LXDEX.L с EIMU.L
Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS

Доходность на риск

XDEX.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEX.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEX.LXMME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
2.91

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
3.74

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

4.94

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.82

16.72

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEX.L vs. XMME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEX.L на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа XMME.L равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEX.L и XMME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEX.LXMME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.91

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XDEX.L и XMME.L

Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки XMME.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и XMME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEX.LXMME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-27.98%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.80%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-15.74%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-24.54%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.44%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.03%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.20%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEX.L и XMME.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что XDEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEX.LXMME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.88%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

15.86%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.38%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.04%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.93%

-3.31%

Сравнение комиссий XDEX.L и XMME.L

И XDEX.L, и XMME.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEX.L и XMME.L

Ни XDEX.L, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEX.L and XMME.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEX.L and XMME.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

XDEX.L tracks MSCI EM NR USD, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEX.L и XMME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор