Сравнение XDEW.DE с ^GSPC
XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XDEW.DE returned 11.04%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDEW.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEW.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEW.DE показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции XDEW.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.86% соответственно.
XDEW.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.04%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам XDEW.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 14.50% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.27% | -4.53% | 4.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between XDEW.DE and ^GSPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between XDEW.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEW.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDEW.DE
^GSPC
Сравнение XDEW.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEW.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.81 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 10.39 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEW.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEW.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -50.84% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -7.57% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -23.99% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -23.99% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -33.42% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.80% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.77% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.05% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEW.DE и ^GSPC
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEW.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.61% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 9.16% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 12.61% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 16.84% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.60% | -1.80% |
Часто задаваемые вопросы
XDEW.DE and ^GSPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор