Сравнение XDEW.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
XDEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XDEW.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEW.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 1.46% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.25% | -4.52% | 4.00% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.47% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
XDEW.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEW.DE показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции XDEW.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.71% против 12.07% соответственно.
XDEW.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.71%
^GSPC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEW.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDEW.DE
^GSPC
Сравнение XDEW.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEW.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 2.77 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEW.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XDEW.DE и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XDEW.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEW.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -56.78% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.14% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -25.43% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -33.92% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.78% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -10.75% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.60% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEW.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 3.26%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEW.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.42% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.93% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 20.69% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.81% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.63% | -1.69% |