Сравнение XDEW.DE с IMEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L).
XDEW.DE и IMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEW.DE или IMEU.L.
Основные характеристики
| XDEW.DE | IMEU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.01% | 7.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.10% | 13.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.23% | 7.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 7.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.80% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 10.30% |
| Макс. просадка | -38.79% | -43.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.84% |
Корреляция
Корреляция между XDEW.DE и IMEU.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDEW.DE и IMEU.L
С начала года, XDEW.DE показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у IMEU.L с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции XDEW.DE превзошли акции IMEU.L по среднегодовой доходности: 11.80% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEW.DE и IMEU.L
XDEW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMEU.L в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEW.DE c IMEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEW.DE и IMEU.L
XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 3.36% | 3.31% | 3.29% | 2.68% | 2.30% | 3.59% | 3.61% | 2.97% | 3.34% | 3.62% | 3.22% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок XDEW.DE и IMEU.L
Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки IMEU.L в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и IMEU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEW.DE и IMEU.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) имеют волатильность 3.47% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.