PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDER.L с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDER.L с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XDER.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDER.L returned 0.79%/yr vs 9.79%/yr for EEM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности XDER.L и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDER.L торгуется в GBp, в то время как EEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции XDER.L уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 0.79% против 9.79% соответственно.

XDER.L

1 день
0.28%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.53%
1 год
-0.23%
3 года*
6.56%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
0.79%

EEM

1 день
-5.94%
1 месяц
-2.48%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.61%
1 год
43.91%
3 года*
17.54%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDER.L и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-1.79%11.17%-7.99%13.38%-32.92%10.39%-5.98%22.10%-7.09%16.56%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		19.25%24.43%8.35%3.50%-11.12%-2.72%13.58%13.73%-10.29%25.39%

Correlation

The correlation between XDER.L and EEM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г.

0.29

The correlation between XDER.L and EEM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDER.L и EEM

Секторы
XDER.L
EEM

Недвижимость

97.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
8.1%

Финансовые услуги

0.5%
17.5%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

XDER.L
97.7%
EEM
0.9%

Потребительский циклический сектор

XDER.L
1.0%
EEM
8.1%

Финансовые услуги

XDER.L
0.5%
EEM
17.5%

Сырьевые материалы

XDER.L

-

EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

XDER.L

-

EEM
5.7%

Потребительский защитный сектор

XDER.L

-

EEM
2.7%

Энергетика

XDER.L

-

EEM
3.3%

Здравоохранение

XDER.L

-

EEM
2.5%

Промышленность

XDER.L

-

EEM
6.2%

Технологии

XDER.L

-

EEM
43.6%

Коммунальные услуги

XDER.L

-

EEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XDER.L:
XDER.L с VNQXDER.L с IPRP.LXDER.L с VGSIXXDER.L с IDWP.LXDER.L с AREG.LXDER.L с IWDP.LXDER.L с HPRD.L
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

XDER.L vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDER.L
Ранг доходности на риск XDER.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDER.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDER.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDER.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDER.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDER.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDER.L c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDER.LEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.34

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.95

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.99

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

14.19

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDER.L vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDER.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDER.L и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDER.LEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.34

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.39

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XDER.L и EEM

Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки EEM в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDER.LEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-52.83%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-11.06%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-15.27%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.20%

-24.66%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-27.70%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.03%

-7.90%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.63%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.10%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XDER.L и EEM

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) составляет 5.38%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDER.LEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

9.59%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

16.68%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

18.85%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

16.82%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.45%

-0.68%

Сравнение комиссий XDER.L и EEM

XDER.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDER.L и EEM

XDER.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.88%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDER.L and EEM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDER.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDER.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

XDER.L is categorized as REIT, while EEM is Emerging Markets Diversified. XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.33% for XDER.L and 0.72% for EEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDER.L и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор