Сравнение XDER.L с BSV
XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - XDER.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDER.L returned 0.79%/yr vs 2.81%/yr for BSV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности XDER.L и BSV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDER.L торгуется в GBp, в то время как BSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции XDER.L уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 0.79% против 2.81% соответственно.
XDER.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- 0.79%
BSV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам XDER.L и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -1.79% | 11.17% | -7.99% | 13.38% | -32.92% | 10.39% | -5.98% | 22.10% | -7.09% | 16.56% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 1.12% | -1.56% | 5.60% | -0.35% | 5.75% | -0.15% | 1.63% | 0.99% | 7.35% | -7.55% |
Correlation
The correlation between XDER.L and BSV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.03 |
The correlation between XDER.L and BSV shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDER.L vs. BSV — Ранг доходности на риск
XDER.L
BSV
Сравнение XDER.L c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDER.L | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.00 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.74 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDER.L | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.85 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.35 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XDER.L и BSV
Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки BSV в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDER.L | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -17.43% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -5.21% | -11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -8.61% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.20% | -15.82% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -15.82% | -29.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -6.08% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.78% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 1.89% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDER.L и BSV
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDER.L | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.49% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 4.62% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 6.13% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 8.01% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 9.22% | +9.55% |
Сравнение комиссий XDER.L и BSV
XDER.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDER.L и BSV
XDER.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.00% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDER.L and BSV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for XDER.L.
XDER.L is categorized as REIT, while BSV is Short-Term Bond. XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for XDER.L and 0.03% for BSV.
Подберите оптимальное распределение для XDER.L и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор