PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEQ.DE returned 15.18%/yr vs 11.29%/yr for XCMC.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 28.51%.

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%3.01%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Correlation

The correlation between XDEQ.DE and XCMC.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.15

The correlation between XDEQ.DE and XCMC.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

XDEQ.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.66

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.21

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.72

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

8.44

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCMC.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.16%

-22.91%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-7.80%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-14.82%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.42%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-12.68%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.45%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.DE и XCMC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.36%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.94%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

15.31%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

17.48%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.33%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.33%

-1.98%

Сравнение комиссий XDEQ.DE и XCMC.DE

XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.DE и XCMC.DE

Ни XDEQ.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.DE and XCMC.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

XDEQ.DE is categorized as Global Equities, while XCMC.DE is Commodities. XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.DE and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор