PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCMC.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

XCMC.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCMC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		23.76%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%9.16%24.41%18.18%-13.47%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, XCMC.DE показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.

XCMC.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.76%
6 месяцев
22.90%
1 год
14.09%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с ETLF.DEXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий XCMC.DE и VWCE.DE

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XCMC.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.55

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

7.13

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.27

Корреляция

Корреляция между XCMC.DE и VWCE.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и VWCE.DE

Ни XCMC.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCMC.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-33.43%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-13.20%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.95%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-4.80%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.94%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и VWCE.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCMC.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.57%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

8.56%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.81%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.72%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.25%

+1.09%