PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) Коэффициент Шарпа: 1.66

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE - пассивный ETF от Xtrackers, отслеживающий инвестиционные результаты Bloomberg Commodity 3 Month Forward. XCMC.DE был запущен 3 нояб. 2021 г. и имеет комиссию 0.19%.

Коэффициент Шарпа XCMC.DE равен 1.66, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.66 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа XCMC.DE

Ранг коэффициента Шарпа XCMC.DE: 48.749
Средне

XCMC.DE опережает 48.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция XCMC.DE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа XCMC.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.83 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.83 до 2.27
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.27 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.33+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.61 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C с другими ETF в категории Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность XCMC.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
C099.DEAmundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc2.92
LYTR.DEAmundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc2.83
EXAG.DEWisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc2.73
UIQ1.DEUBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc2.64
UEQU.DEUBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc2.60
WTEH.DEWisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc2.50
EMEH.DEBNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR2.47
GSDE.DEBNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR2.37
BCFU.DEUBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc2.33
XSVT.DEXtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C2.31
XCMC.DEXtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C1.66

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа XCMC.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда XCMC.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

XCMC.DE действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель