Сравнение XCMC.DE с COPX
XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 10.95%/yr vs 24.46%/yr for COPX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности XCMC.DE и COPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCMC.DE торгуется в EUR, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCMC.DE показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 5.28%.
XCMC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 26.46%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -14.70%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 73.45%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам XCMC.DE и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCMC.DE Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 26.46% | -2.66% | 11.92% | -9.34% | 24.84% | -10.88% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 5.28% | 70.54% | 10.40% | 5.13% | 5.39% | 2.43% |
Correlation
The correlation between XCMC.DE and COPX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCMC.DE vs. COPX — Ранг доходности на риск
XCMC.DE
COPX
Сравнение XCMC.DE c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCMC.DE | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.81 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.79 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCMC.DE и COPX
Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки COPX в -79.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCMC.DE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -79.16% | +56.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -26.24% | +16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -40.25% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -20.51% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -34.87% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 9.46% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCMC.DE и COPX
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) составляет 3.68%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCMC.DE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 13.00% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 37.36% | -24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 43.20% | -25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 34.81% | -17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 34.28% | -16.99% |
Сравнение комиссий XCMC.DE и COPX
XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCMC.DE и COPX
XCMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.63% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
XCMC.DE Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCMC.DE and COPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
XCMC.DE is categorized as Commodities, while COPX is Copper. XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор