Сравнение XCMC.DE с COPX
XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 34.31%/yr for COPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности XCMC.DE и COPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCMC.DE торгуется в EUR, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCMC.DE показывает доходность 28.51%, а COPX немного ниже – 27.10%.
XCMC.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 19.96%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 27.10%
- 6 месяцев
- 37.77%
- 1 год
- 114.34%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам XCMC.DE и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCMC.DE Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 28.51% | -2.66% | 11.92% | -9.34% | 24.84% | -11.32% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 27.10% | 70.54% | 10.40% | 5.13% | 5.39% | 4.40% |
Correlation
The correlation between XCMC.DE and COPX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between XCMC.DE and COPX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCMC.DE vs. COPX — Ранг доходности на риск
XCMC.DE
COPX
Сравнение XCMC.DE c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCMC.DE | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 4.38 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 14.44 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCMC.DE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.91 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XCMC.DE и COPX
Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки COPX в -79.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCMC.DE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -79.16% | +56.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -26.24% | +18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -40.25% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -4.03% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -34.99% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 7.95% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCMC.DE и COPX
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) составляет 4.94%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCMC.DE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 14.58% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 33.74% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 39.47% | -21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 34.11% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 33.96% | -16.63% |
Сравнение комиссий XCMC.DE и COPX
XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCMC.DE и COPX
XCMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
XCMC.DE Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCMC.DE and COPX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
XCMC.DE is categorized as Commodities, while COPX is Materials. XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор