PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEQ.DE returned 11.42%/yr vs 13.66%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%6.22%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between XDEQ.DE and SPP2.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between XDEQ.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

XDEQ.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.19

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.05

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.68

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

16.59

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.08

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.16%

-21.23%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-5.87%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-21.23%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-21.23%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.51%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.66%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.36%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.27%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.26%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

12.55%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.69%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.56%

+0.79%

Сравнение комиссий XDEQ.DE и SPP2.DE

XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.DE и SPP2.DE

Ни XDEQ.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор