PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEP.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEP.DE с JREB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEP.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - XDEP.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEP.DE returned 0.29%/yr vs 0.14%/yr for JREB.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDEP.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEP.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEP.DE показывает доходность 0.60%, а JREB.DE немного ниже – 0.57%.

XDEP.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.55%
1 год
2.53%
3 года*
5.50%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEP.DE и JREB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.60%3.58%5.25%9.38%-15.31%-0.31%2.90%8.79%0.21%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%

Correlation

The correlation between XDEP.DE and JREB.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between XDEP.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEP.DE:
XDEP.DE с LYPE.DEXDEP.DE с UIMR.DEXDEP.DE с IE3E.DEXDEP.DE с PR1C.DEXDEP.DE с ECR3.DEXDEP.DE с LCVB.DEXDEP.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

XDEP.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEP.DE
Ранг доходности на риск XDEP.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEP.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEP.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEP.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEP.DEJREB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.63

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.96

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.71

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

2.52

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEP.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEP.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEP.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEP.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XDEP.DE и JREB.DE

Максимальная просадка XDEP.DE за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEP.DE и JREB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEP.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-17.22%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.83%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.22%

-2.83%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-17.22%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.76%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.02%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEP.DE и JREB.DE

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеют волатильность 1.21% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEP.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.16%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.85%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.17%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

4.39%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

4.96%

+0.32%

Сравнение комиссий XDEP.DE и JREB.DE

XDEP.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEP.DE и JREB.DE

Дивидендная доходность XDEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		2.88%2.73%2.26%1.68%2.51%1.53%1.85%1.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

XDEP.DE and JREB.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XDEP.DE.

XDEP.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XDEP.DE and 0.04% for JREB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEP.DE и JREB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор