PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEC с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

XDEC и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XDEC и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEC и DOGG

2026 (YTD)202520242023
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.49%9.71%9.61%8.27%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

XDEC

1 день
1.60%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
0.53%
1 год
9.55%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с FDNDXDEC с MMAXXDEC с BUFDXDEC с PSMRXDEC с FMAR
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий XDEC и DOGG

XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

XDEC vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDECDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

5.13

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEC vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDECDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.95

-0.13

Корреляция

Корреляция между XDEC и DOGG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и DOGG

XDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

TTM202520242023
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок XDEC и DOGG

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

XDECDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-11.19%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.51%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-6.08%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.98%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.01%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) составляет 2.94%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что XDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDECDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.19%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

7.72%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

12.83%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

13.01%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

13.01%

-4.41%