PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDDX.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDDX.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDDX.DE returned 8.72%/yr vs 11.03%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDDX.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции XDDX.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.03% соответственно.

XDDX.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
2.82%
С начала года
3.88%
1 год
6.10%
3 года*
14.27%
5 лет*
8.66%
10 лет*
8.72%

H4ZA.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.79%
1 год
18.89%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDDX.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		3.88%19.14%16.17%19.56%-13.67%15.21%3.12%24.70%-18.53%12.16%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		9.79%22.26%11.06%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.04%-11.95%10.07%

Correlation

The correlation between XDDX.DE and H4ZA.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г.

0.94

The correlation between XDDX.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XDDX.DE:
XDDX.DE с PRAE.DEXDDX.DE с LCUK.DEXDDX.DE с XDWH.DEXDDX.DE с XSX6.DEXDDX.DE с H4ZZ.DEXDDX.DE с S6X0.DEXDDX.DE с EHF1.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

XDDX.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.DE
Ранг доходности на риск XDDX.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDDX.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.18

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.80

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.72

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

6.00

-4.56

XDDX.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDDX.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDDX.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-38.40%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.97%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-16.39%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

-23.26%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-38.40%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.69%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.18%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.14%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.DE и H4ZA.DE

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 3.88% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDDX.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.35%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.04%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.53%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.81%

+0.26%

Сравнение комиссий XDDX.DE и H4ZA.DE

XDDX.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.38%2.49%2.89%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.31%2.40%2.68%3.34%5.35%2.05%3.14%2.81%2.34%2.16%1.40%1.06%

Часто задаваемые вопросы

XDDX.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDDX.DE.

XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор