Сравнение XDDX.DE с AMES.DE
XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDDX.DE returned 8.72%/yr vs 12.09%/yr for AMES.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDDX.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDDX.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции XDDX.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.09% соответственно.
XDDX.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.72%
AMES.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам XDDX.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.88% | 19.14% | 16.17% | 19.56% | -13.67% | 15.21% | 3.12% | 24.70% | -18.53% | 12.16% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 13.44% | 55.41% | 19.00% | 26.86% | -0.71% | 6.98% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Correlation
The correlation between XDDX.DE and AMES.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г. | 0.74 |
The correlation between XDDX.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDDX.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
XDDX.DE
AMES.DE
Сравнение XDDX.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDDX.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.18 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 14.76 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDDX.DE и AMES.DE
Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDDX.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -40.98% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.95% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -12.58% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -17.77% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -40.98% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.71% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -10.05% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.83% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDDX.DE и AMES.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеют волатильность 3.88% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDDX.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.03% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 14.37% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 16.51% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.93% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.33% | -0.26% |
Сравнение комиссий XDDX.DE и AMES.DE
XDDX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDDX.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.31% | 2.40% | 2.68% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
XDDX.DE and AMES.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDDX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDDX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.
XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор