Сравнение XDBG.L с CMOD.L
XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - XDBG.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged) while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDBG.L returned 14.38%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности XDBG.L и CMOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDBG.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 25.10%.
XDBG.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 8.57%
CMOD.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDBG.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 23.03% | 25.68% | 8.15% | -11.18% | 18.13% | 38.25% | -3.17% | 5.10% | -12.92% | 2.84% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 25.06% | 7.88% | 5.95% | -12.18% | 28.11% | 28.55% | -6.69% | 2.58% | -4.90% | -9.94% |
Correlation
The correlation between XDBG.L and CMOD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between XDBG.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDBG.L и CMOD.L
Секторы
XDBG.L
CMOD.L
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
XDBG.L
CMOD.L
Коммуникационные услуги
XDBG.L
CMOD.L
Потребительский защитный сектор
XDBG.L
CMOD.L
Промышленность
XDBG.L
CMOD.L
-
Финансовые услуги
XDBG.L
CMOD.L
Потребительский циклический сектор
XDBG.L
CMOD.L
Сырьевые материалы
XDBG.L
CMOD.L
Здравоохранение
XDBG.L
CMOD.L
-
Энергетика
XDBG.L
CMOD.L
-
Недвижимость
XDBG.L
CMOD.L
Коммунальные услуги
XDBG.L
CMOD.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDBG.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
XDBG.L
CMOD.L
Сравнение XDBG.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDBG.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 5.08 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 11.78 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDBG.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XDBG.L и CMOD.L
Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDBG.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -32.23% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -7.58% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -14.94% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -28.94% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -4.87% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -14.42% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.28% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDBG.L и CMOD.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 4.24%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDBG.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.56% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 15.85% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 18.19% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.80% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.37% | +0.64% |
Сравнение комиссий XDBG.L и CMOD.L
XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDBG.L и CMOD.L
Ни XDBG.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDBG.L and CMOD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.
XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор