Сравнение XDAX.L с NVDA
XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XDAX.L returned 9.31%/yr vs 65.54%/yr for NVDA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDAX.L и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDAX.L торгуется в GBp, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.21%.
XDAX.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 70.44%
- 5 лет*
- 65.54%
- 10 лет*
- 69.60%
Сравнение доходности по годам XDAX.L и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.31% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | 3.27% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.21% | 29.02% | 175.99% | 222.07% | -44.35% | 127.62% | 115.77% | 70.21% | -26.71% | 7.65% |
Correlation
The correlation between XDAX.L and NVDA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAX.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск
XDAX.L
NVDA
Сравнение XDAX.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAX.L | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.43 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 5.31 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAX.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.42 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.30 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XDAX.L и NVDA
Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAX.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -79.51% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -20.42% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -39.34% | +25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -59.90% | +36.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -12.49% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -28.41% | +21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 9.31% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAX.L и NVDA
Текущая волатильность для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) составляет 4.71%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAX.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 13.01% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 25.69% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 34.85% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 50.58% | -33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 49.44% | -30.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAX.L и NVDA
XDAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAX.L and NVDA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор