Сравнение XDAX.L с EXH9.DE
XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - XDAX.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDAX.L returned 9.31%/yr vs 11.92%/yr for EXH9.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDAX.L и EXH9.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDAX.L торгуется в GBp, в то время как EXH9.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXH9.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 11.52%.
XDAX.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
EXH9.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам XDAX.L и EXH9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.31% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | 3.27% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 11.52% | 40.89% | -3.16% | 11.31% | -2.43% | 1.17% | 17.14% | 25.05% | 2.90% | -1.50% |
Correlation
The correlation between XDAX.L and EXH9.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between XDAX.L and EXH9.DE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAX.L vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск
XDAX.L
EXH9.DE
Сравнение XDAX.L c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAX.L | EXH9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 3.37 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 9.73 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAX.L | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.95 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XDAX.L и EXH9.DE
Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -43.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и EXH9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAX.L | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -43.48% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -8.61% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -12.74% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -20.41% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -5.91% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -15.11% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.99% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAX.L и EXH9.DE
Текущая волатильность для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) составляет 4.71%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAX.L | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.54% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 12.80% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 14.90% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.09% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.99% | +1.77% |
Сравнение комиссий XDAX.L и EXH9.DE
XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAX.L и EXH9.DE
XDAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAX.L and EXH9.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.
XDAX.L is categorized as Europe Equities, while EXH9.DE is Utilities Equities. XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.47% for EXH9.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и EXH9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор