PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9U.DE с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9U.DE с PBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - XD9U.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9U.DE returned 14.38%/yr vs 14.19%/yr for PBUS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XD9U.DE charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности XD9U.DE и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XD9U.DE торгуется в EUR, в то время как PBUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PBUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XD9U.DE показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.38%.

XD9U.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.48%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
25.16%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.38%
10 лет*
14.92%

PBUS

1 день
-1.96%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.38%
6 месяцев
8.98%
1 год
24.37%
3 года*
18.55%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9U.DE и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		11.32%4.60%32.32%23.38%-15.69%38.71%9.43%34.69%-1.30%7.97%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.38%3.63%33.24%23.52%-14.66%36.25%11.71%34.57%-0.30%6.67%

Correlation

The correlation between XD9U.DE and PBUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.58

The correlation between XD9U.DE and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с XD9U.DE:
XD9U.DE с D5BK.DEXD9U.DE с XMUS.LXD9U.DE с SC0H.DEXD9U.DE с USPY.DEXD9U.DE с XZMU.DEXD9U.DE с XD9D.DEXD9U.DE с SXR1.DE
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

XD9U.DE vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9U.DE
Ранг доходности на риск XD9U.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9U.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9U.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9U.DE c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9U.DEPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.95

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.53

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.25

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

12.06

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9U.DE vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9U.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9U.DE и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9U.DEPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.95

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.79

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XD9U.DE и PBUS

Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9U.DEPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-32.65%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-7.53%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-24.20%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-24.20%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.02%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.56%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.03%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9U.DE и PBUS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) составляет 2.71%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9U.DEPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.08%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

9.01%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

12.59%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.91%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.70%

-3.47%

Сравнение комиссий XD9U.DE и PBUS

XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9U.DE и PBUS

XD9U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.00%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XD9U.DE and PBUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for XD9U.DE.

XD9U.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PBUS is Large Cap Growth Equities. XD9U.DE tracks MSCI USA, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for XD9U.DE and 0.04% for PBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор