PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD5E.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD5E.L (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XD5E.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD5E.L returned 11.07%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XD5E.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XD5E.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции XD5E.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 11.07% против 11.78% соответственно.

XD5E.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.77%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.07%

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD5E.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		7.97%30.59%4.80%16.42%-6.55%14.24%5.09%19.28%-11.50%17.44%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between XD5E.L and IEVL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between XD5E.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XD5E.L и IEVL.L

Секторы
XD5E.L
IEVL.L

Финансовые услуги

25.0%
22.6%

Промышленность

22.0%
17.0%

Технологии

15.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.2%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Здравоохранение

6.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.6%

Энергетика

4.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.9%
6.2%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

XD5E.L
25.0%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

XD5E.L
22.0%
IEVL.L
17.0%

Технологии

XD5E.L
15.1%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

XD5E.L
8.6%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

XD5E.L
6.4%
IEVL.L
4.5%

Здравоохранение

XD5E.L
6.0%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

XD5E.L
4.6%
IEVL.L
8.6%

Энергетика

XD5E.L
4.4%
IEVL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

XD5E.L
4.2%
IEVL.L
3.7%

Сырьевые материалы

XD5E.L
2.9%
IEVL.L
6.2%

Недвижимость

XD5E.L
1.0%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с XD5E.L:
XD5E.L с VEUR.LXD5E.L с CSPX.LXD5E.L с SPOL.LXD5E.L с XSTC.LXD5E.L с CS1.LXD5E.L с EUHD.LXD5E.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

XD5E.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.L
Ранг доходности на риск XD5E.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.68

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.60

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.42

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

12.68

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.68

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XD5E.L и IEVL.L

Максимальная просадка XD5E.L за все время составила -31.47%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD5E.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.47%

-34.82%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.59%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-16.33%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-16.48%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-34.82%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.87%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.05%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.L и IEVL.L

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 4.62% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD5E.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.85%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.06%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.52%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.24%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.13%

-0.32%

Сравнение комиссий XD5E.L и IEVL.L

XD5E.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.L и IEVL.L

Дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.42%2.51%2.93%2.71%4.42%1.47%2.89%2.65%1.82%2.41%0.68%0.37%

Часто задаваемые вопросы

XD5E.L and IEVL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD5E.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD5E.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

XD5E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD5E.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор