Сравнение XD5E.L с VEUR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L).
XD5E.L и VEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD5E.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. VEUR.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XD5E.L или VEUR.L.
Основные характеристики
| XD5E.L | VEUR.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.27% | 6.94% |
| Дох-ть за 1 год | 11.23% | 12.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 7.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.54% | 8.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 12.08% | 10.45% |
| Макс. просадка | -31.47% | -28.59% |
| Текущая просадка | -5.77% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между XD5E.L и VEUR.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XD5E.L и VEUR.L
С начала года, XD5E.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у VEUR.L с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции XD5E.L уступали акциям VEUR.L по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD5E.L и VEUR.L
XD5E.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XD5E.L c VEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD5E.L и VEUR.L
Дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VEUR.L в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD5E.L Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.92% | 2.71% | 4.42% | 1.47% | 2.89% | 2.65% | 1.82% | 2.41% | 0.68% | 0.37% | 3.10% | 1.37% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.57% | 2.96% | 3.22% | 2.73% | 2.30% | 3.34% | 3.53% | 3.05% | 3.03% | 3.05% | 3.92% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок XD5E.L и VEUR.L
Максимальная просадка XD5E.L за все время составила -31.47%, что больше максимальной просадки VEUR.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.L и VEUR.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XD5E.L и VEUR.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XD5E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.