PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD5E.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD5E.L (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - XD5E.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD5E.L returned 11.07%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XD5E.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.L показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции XD5E.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.13% соответственно.

XD5E.L

1 день
0.55%
1 месяц
4.83%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.09%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.07%

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD5E.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		7.97%30.59%4.80%16.42%-6.55%14.24%5.09%19.28%-11.50%17.44%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between XD5E.L and CS1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г.

0.82

The correlation between XD5E.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XD5E.L и CS1.L

Секторы
XD5E.L
CS1.L

Финансовые услуги

25.0%
40.3%

Промышленность

22.0%
15.8%

Технологии

15.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.8%

Коммунальные услуги

6.4%
19.0%

Здравоохранение

6.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.3%

Энергетика

4.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.4%

Сырьевые материалы

2.9%
1.3%

Недвижимость

1.0%
3.3%

Финансовые услуги

XD5E.L
25.0%
CS1.L
40.3%

Промышленность

XD5E.L
22.0%
CS1.L
15.8%

Технологии

XD5E.L
15.1%
CS1.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

XD5E.L
8.6%
CS1.L
10.8%

Коммунальные услуги

XD5E.L
6.4%
CS1.L
19.0%

Здравоохранение

XD5E.L
6.0%
CS1.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

XD5E.L
4.6%
CS1.L
0.3%

Энергетика

XD5E.L
4.4%
CS1.L
2.8%

Коммуникационные услуги

XD5E.L
4.2%
CS1.L
2.4%

Сырьевые материалы

XD5E.L
2.9%
CS1.L
1.3%

Недвижимость

XD5E.L
1.0%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с XD5E.L:
XD5E.L с VEUR.LXD5E.L с CSPX.LXD5E.L с SPOL.LXD5E.L с XSTC.LXD5E.L с EUHD.LXD5E.L с EEIP.LXD5E.L с EEI.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L

Доходность на риск

XD5E.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.L
Ранг доходности на риск XD5E.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.30

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.07

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.60

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

12.14

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.30

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.16

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XD5E.L и CS1.L

Максимальная просадка XD5E.L за все время составила -31.47%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD5E.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.47%

-38.87%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.34%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-10.34%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-18.82%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-38.87%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.98%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-10.34%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.07%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.L и CS1.L

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 4.62% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD5E.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

13.37%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

16.14%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.72%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.48%

-1.67%

Сравнение комиссий XD5E.L и CS1.L

XD5E.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.L и CS1.L

Дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.42%2.51%2.93%2.71%4.42%1.47%2.89%2.65%1.82%2.41%0.68%0.37%

Часто задаваемые вопросы

XD5E.L and CS1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD5E.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD5E.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

XD5E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD5E.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор