Сравнение XD5E.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
XD5E.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD5E.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XD5E.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| XD5E.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.24% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 13.44% | 28.33% |
| Дох-ть за 3 года | 5.72% | 9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.01% | 14.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.19% |
| Макс. просадка | -31.47% | -33.90% |
| Текущая просадка | -4.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XD5E.L и CSPX.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XD5E.L и CSPX.L
С начала года, XD5E.L показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XD5E.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD5E.L и CSPX.L
XD5E.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XD5E.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD5E.L и CSPX.L
Дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD5E.L Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.89% | 2.71% | 4.42% | 1.47% | 2.89% | 2.65% | 1.82% | 2.41% | 0.68% | 0.37% | 3.10% | 1.37% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XD5E.L и CSPX.L
Максимальная просадка XD5E.L за все время составила -31.47%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XD5E.L и CSPX.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.00% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.