Сравнение XD5E.DE с EXSH.DE
XD5E.DE (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - XD5E.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD5E.DE returned 10.03%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XD5E.DE charges 0.12%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD5E.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD5E.DE показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XD5E.DE имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции EXSH.DE немного впереди с 10.31%.
XD5E.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.03%
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам XD5E.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8.92% | 24.71% | 9.50% | 18.86% | -11.92% | 22.17% | -0.74% | 27.44% | -12.93% | 13.47% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Correlation
The correlation between XD5E.DE and EXSH.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between XD5E.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD5E.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
XD5E.DE
EXSH.DE
Сравнение XD5E.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD5E.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.85 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 16.10 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD5E.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.69 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XD5E.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD5E.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -70.20% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -6.65% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -14.43% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -22.98% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -40.34% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.87% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -22.15% | +16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.01% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD5E.DE и EXSH.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XD5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD5E.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.90% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 9.77% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 11.99% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.61% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.15% | -0.12% |
Сравнение комиссий XD5E.DE и EXSH.DE
XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD5E.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.42% | 2.54% | 2.86% | 2.74% | 4.66% | 1.41% | 2.94% | 2.59% | 1.89% | 2.51% | 0.73% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
XD5E.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD5E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD5E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
XD5E.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD5E.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор