PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCV.TO с FCCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCV.TO с FCCVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) and FCCVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C) are both funds - XCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while FCCVX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XCV.TO returned 13.83%/yr vs 13.10%/yr for FCCVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XCV.TO charges 0.55%/yr vs 1.74%/yr for FCCVX.

Доходность

Сравнение доходности XCV.TO и FCCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCV.TO торгуется в CAD, в то время как FCCVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCCVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCV.TO показывает доходность 22.95%, что значительно ниже, чем у FCCVX с доходностью 25.37%. За последние 10 лет акции XCV.TO превзошли акции FCCVX по среднегодовой доходности: 13.83% против 13.10% соответственно.

XCV.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
2.26%
С начала года
22.95%
6 месяцев
19.73%
1 год
47.48%
3 года*
30.19%
5 лет*
19.04%
10 лет*
13.83%

FCCVX

1 день
-1.67%
1 месяц
4.07%
С начала года
25.37%
6 месяцев
23.25%
1 год
40.32%
3 года*
19.76%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCV.TO и FCCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		22.95%32.30%21.41%9.62%1.98%32.81%-2.43%18.14%-11.06%8.85%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		25.37%11.70%16.36%7.61%-10.91%8.72%37.66%22.01%5.89%0.89%

Correlation

The correlation between XCV.TO and FCCVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2009 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Value Index ETF

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с FCUV.TOXCV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XIC.TOFCCVX с VVL.TOFCCVX с DPIIXFCCVX с XDIV.TOFCCVX с CPXIXFCCVX с FCVSXFCCVX с PFD

Доходность на риск

XCV.TO vs. FCCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCV.TO c FCCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCV.TOFCCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.24
2.56

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.96
3.33

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.42

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.42

5.95

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.74

19.98

+26.76

XCV.TO vs. FCCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCV.TO на текущий момент составляет 5.24, что выше коэффициента Шарпа FCCVX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCV.TO и FCCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCV.TO и FCCVX

Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки FCCVX в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и FCCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCV.TOFCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-22.65%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-7.04%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-18.17%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-22.65%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-22.65%

-18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.67%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.84%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.09%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XCV.TO и FCCVX

Текущая волатильность для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCV.TOFCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.75%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

13.41%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

16.39%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.81%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

15.10%

+0.42%

Сравнение комиссий XCV.TO и FCCVX

XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FCCVX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCV.TO и FCCVX

Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FCCVX в 8.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		8.30%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.26%2.78%3.84%4.00%3.28%2.18%3.46%3.16%3.23%2.49%2.57%3.26%

Часто задаваемые вопросы

XCV.TO and FCCVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCV.TO и FCCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор