Сравнение XCV.TO с CFOU.TO
XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - XCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCV.TO returned 13.30%/yr vs 23.35%/yr for CFOU.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCV.TO charges 0.55%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCV.TO показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции XCV.TO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 23.35% соответственно.
XCV.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 13.30%
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам XCV.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 20.51% | 32.17% | 21.26% | 9.47% | 1.87% | 32.71% | -2.56% | 18.02% | -11.15% | 8.75% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
Correlation
The correlation between XCV.TO and CFOU.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г. | 0.74 |
The correlation between XCV.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCV.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
XCV.TO
CFOU.TO
Сравнение XCV.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCV.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.61 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.99 | 6.06 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.20 | 24.79 | +20.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCV.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 3.91 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCV.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -86.23% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -16.08% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -24.95% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -45.23% | +27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -67.29% | +26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -22.46% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.93% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) составляет 3.36%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCV.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 8.75% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 21.17% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 24.93% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 27.61% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 33.86% | -18.31% |
Сравнение комиссий XCV.TO и CFOU.TO
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.27% | 2.71% | 3.72% | 3.88% | 3.18% | 2.11% | 3.35% | 3.06% | 3.13% | 2.40% | 2.50% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
XCV.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCV.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCV.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
XCV.TO is categorized as Canada Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. XCV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for XCV.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCV.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор